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  • 綠角財經筆記: 債券的存續期間—Macaulay Duration

    Macaulay的債券存續時間用的平均是加權平均。每個支付的利息 ..... 我知道有一个公式通过Maturity求Duration,但反过来就比较麻烦了。。。 因为我 ...
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    Duration越大,利率風險越高 存續期間係指債券投資人收到現金流量現值的加權平均期間 ... 存續期間公式. 一、Macaulay Duration馬考雷存續期間. 為一般的存續期間,稱之為Macaulay Duration修正之存續期間DMA,分子分母的單位皆為「金額」。
  • Macaulay Duration - Investopedia

    The Macaulay duration is the weighted average term to maturity of the cash flows from a bond. ... Formula for calculating the Macaulay duration.
  • 債券交易

    (Macaulay Duration). 存續期間(D):債券 ... 11. 修正存續期間 (Modified Duration) ... 公式中的負號反映出債券價格與利率變動呈反向關係; [參考例3-5]. 第三章. 14.
  • Duration計算公式

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  • 存續期間:債券價格波動之指標 - 怪老子理財

    債券的存續期間(Duration),就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的 ... 只要了解存續期間的意義及應用就夠了,至於公式怎麼來的,不懂也不會 ...
  • 久期- MBA智库百科

    幾種尤為重要的種類是麥考萊久期(Macaulay duration)、修正久期(Modified duration)、封閉式久 ... 3.1 馬考勒久期的一般公式; 3.2 久期的計算過程舉例[2]. 4 馬考勒 ...
  • 第一章債券的基本概念

    將D* 及C 代入價格變動的公式,得. 例題. 市場利率為6%的10年Zero,其現值; Macaulay存續期: D = 20/2=10; 修正存續期: Convexity: Dollar duration: DV01 = DVBP ...
  • 存續期- MBA智库百科

    Macaulay Duration麥考利存續期的單位為年,如票面利率及市場收益率均為8%,每半年付息一次的10年期債券的存續期為7.24年。以D代表存續期,市場利率每變動1 ...